تجانس البيانات يزيل الاختلاف عشوائية وتظهر الاتجاهات والمكونات دوري المتأصلة في جمع البيانات التي أخذت مع مرور الوقت هو شكل من أشكال الاختلاف عشوائية. وتوجد أساليب للحد من إلغاء تأثير يرجع إلى اختلاف عشوائي. تقنية التي غالبا ما تستخدم في صناعة وتنعيم. هذه التقنية، عند تطبيقها بشكل صحيح، ويكشف أكثر وضوحا الاتجاه الأساسي، موسمية ومكونات دوري. هناك مجموعتين متميزتين من طرق تنعيم متوسط طرق الأسي طرق تنعيم أخذ المتوسط هو أبسط وسيلة لضمان سلاسة البيانات سوف نحقق أولا بعض الأساليب المتوسط، مثل المتوسط البسيط من جميع البيانات السابقة. وقال مدير مستودع يريد أن يعرف كم يسلم المورد نموذجية في 1000 وحدة الدولار. وقال انه / انها تأخذ عينة من 12 الموردون، عشوائيا، والحصول على النتائج التالية: متوسط المحوسب أو متوسط المعلومات 10. مدير تقرر استخدام هذا التقدير لإنفاق مورد نموذجي. هذا على تقدير جيد أو سيء متوسط مربع الخطأ هو وسيلة للحكم على مدى جودة النموذج هو وسنعمل على حساب متوسط تربيع الخطأ. كمية صحيح خطأ قضى ناقص المبلغ المقدر. الخطأ مربع هو الخطأ أعلاه، المربعة. وSSE هو مجموع الأخطاء المربعة. وMSE هو متوسط الأخطاء المربعة. MSE يؤدي على سبيل المثال فإن النتائج هي: الخطأ وأخطاء تربيع التقدير 10 السؤال الذي يطرح نفسه: هل يمكننا استخدام متوسط لتوقعات الدخل إذا نشك في اتجاه نظرة على الرسم البياني ادناه يبين بوضوح أننا لا ينبغي أن نفعل ذلك. متوسط يزن كل الملاحظات السابقة على قدم المساواة وباختصار، يمكننا القول بأن المتوسط البسيط أو تعني كافة الملاحظات الماضية ما هو إلا تقدير مفيدة للتنبؤ عندما لا يكون هناك اتجاهات. إذا كانت هناك اتجاهات، استخدام تقديرات مختلفة أن تأخذ هذا الاتجاه في الاعتبار. المتوسط يزن كل الملاحظات السابقة على حد سواء. على سبيل المثال، متوسط قيم 3، 4، 5 هو 4. ونحن نعلم، بالطبع، أن ما معدله يتم حسابها بإضافة كل القيم وتقسيم المبلغ على عدد من القيم. طريقة أخرى لحساب المتوسط هي عن طريق إضافة قيمة كل مقسوما على عدد من القيم، أو 3/3 4/3 5/3 1 1.3333 1.6667 4. مضاعف 1/3 يسمى الوزن. في العام: شريط فارك مبلغ الأيسر (فارك الحق) × 1 اليسار (فارك الحق) × 2. ، واليسار (فارك اليمين) س ن. و(من اليسار (فارك الحق)) هي الأوزان، وبطبيعة الحال، أنها خلاصة القول إلى 1. يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. انظر اتفاقية المستخدم وسياسة الخصوصية. يستخدم من SlideShare الكوكيز لتحسين الأداء الوظيفي والأداء، وتوفير لكم مع الإعلانات ذات الصلة. إذا كنت لا تزال تصفح الموقع، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط على هذا الموقع. الاطلاع على شروط الخصوصية واتفاقية المستخدم للحصول على التفاصيل. استكشاف جميع المواضيع المفضلة لديك في التطبيق من SlideShare الحصول على التطبيق من SlideShare لحفظ لوقت لاحق حتى متواجد حاليا الاستمرار في موقع الجوال تحميل تسجيل الدخول اشترك الآن انقر نقرا مزدوجا لتصغير المتوسط المتحرك طريقة الرياضيات باور بوينت حصة هذا من SlideShare ينكدين شركة 2016 لماذا استراتيجيات مؤثرة المتوسط محفوفة بالمخاطر هذا هو الثاني في سلسلة من ثلاثة أجزاء. قراءة جزء 1 هنا. مصلى هيل، نورث كارولاينا (اف ب) استراتيجيات المتوسط المتحرك محفوفة بالمخاطر. أن ق تأكيد الدنس تعرفت في مقالتي التي ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، استنادا إلى بحوث معمقة أجريت خلال الأشهر القليلة الماضية في عوائد استراتيجيات مختلفة المتوسط المتحرك. كما وعدت في هذا العمود الأول من هذه السلسلة من ثلاثة أجزاء، وهنا هو مناقشة أكثر تفصيلا من كل من الاستنتاجات العامة الأربعة وصلت. العثور على 1: استراتيجيات وحتى أفضل من المتوسط المتحرك دون ر تعمل دائما أن نفهم لماذا استراتيجيات مؤثرة المتوسط محفوفة بالمخاطر، فإنه من المهم أن نفهم أن ليالي هناك أكثر من طريقة واحدة لتحديد المخاطر. وفقا للتعريف الأكاديمي التقليدي للخطر كما التقلب، استراتيجيات المتوسط المتحرك هي في الواقع أقل مخاطرة من السوق. ولكن هناك ليالي نوع آخر من المخاطر أيضا، التي لها علاقة مع كم من الوقت الاستراتيجية قد تكون تحت سطح الماء. وعندما نظرت في هذا الطريق، والانتقال من المتوسط استراتيجيات محفوفة بالمخاطر للغاية: حتى في الظروف المثالية، أفضل الاستراتيجيات المتوسط المتحرك لا يزال عادة أداءا مخيبا السوق لفترات طويلة وأحيانا دائم بضعة عقود من الزمان. النظر في المتوسط المتحرك ل 200 يوم، وربما النسخة الأكثر استخداما على نطاق واسع. عندما يطبق على مؤشر ستاندرد بورز 500 الاوسع نطاقا، 0.53، وعندما تستخدم بالاقتران مع ظرف 5 التداول، وهذه الاستراتيجية واحدة من الدول القليلة التي بذل المزيد من المال من السوق منذ أواخر 1920s حتى بعد اللجان. (سأناقش بشكل كامل المغلفات التداول في لحظة.) هذه استراتيجية معينة، ومع ذلك، قضى أكثر من نصف الوقت على مدى السنوات 80 الماضية زائد وراء شراء والانتظار، كما تلخيصها في الجدول التالي. يجب الانتباه إلى أن هذه النتائج المحبطة تنطبق على واحدة من أكثر ربحية من أي من استراتيجيات المتوسط المتحرك لا تعد ولا تحصى التي درست. فترات من هذا الطول درس (على أساس متجدد-السنة التقويمية) التي جعلت تتحرك استراتيجية متوسط أقل من المال من السوق نفسها التي المتوسط المتحرك استراتيجية الصورة نسبة شارب كان أقل من السوق هو السؤال أن تسأل نفسك وأنت طالع هذه النتائج: كيف حالك المحتمل أن العصا مع استراتيجية السوق التوقيت الذي يذهب 20، 10 أو حتى خمس سنوات دون ضرب السوق وجهة نظري النتائج إلى اعتراض يحتمل أن تكون أكثر خطورة على استراتيجيات الانتقال المتوسط: معظم الاستراتيجيات المختلفة المتوسط المتحرك أنا اختبار الذي تغلب على السوق على مدى القرن الماضي ودون المستوى منذ عام 1990، وهذا قد يكون أكثر من مجرد واحدة من تلك الفترات الدورية التي استراتيجيات المتوسط المتحرك تكافح لمواكبة. بليك ليبارون، أستاذ المالية في جامعة كؤوس الخمر، يشتبه في أن أرخص الطرق للتجارة داخل وخارج السوق سببت زيادة عدد المستثمرين الذين يتبعون استراتيجيات الانتقال من المتوسط، وهذا بدوره تسبب في أرباحها ليتناقص، بل تختفي في العقود الاخيرة. مضيفا مصداقية للأستاذ يبارون الصورة الفرضية هو أن تبدأ أيضا في 1990s في وقت مبكر، وتوقفت الانتقال من المتوسط استراتيجيات العمل في سوق العملات الأجنبية. العثور على 2: اللجان تخريب حتى أفضل الاستراتيجيات، والحد من ذلك تردد المعاملة ومعظم الدراسات السابقة حاسمة من المتوسطات المتحركة يفترض أن المستثمر قد تداول بدون عمولات أو تكاليف العمليات الأخرى. وبمجرد التخلص من هذا الافتراض غير واقعي، فإن معظم استراتيجيات المتوسط المتحرك متخلفة شراء والاحتفاظ بكميات كبيرة. أن هذا صحيح خاصة في الأسواق المتقلبة، عندما العديد من استراتيجيات المتوسط المتحرك خصوصا تلك التي تعتمد على متوسط طول قصيرة لا تولد من النادر إشارات عديدة في السنة. تحديد ما هو لجنة عادلة ليس من السهل، بطبيعة الحال. ومن الجدير بالذكر أنه، بالنسبة لمعظم من القرن الماضي، لم تكن هناك تبادل الأموال المتداولة المتاحة التي تمكن المستثمر لشراء أسهم مؤشر داو جونز 30 في ضربة واحدة، ناهيك عن عدة مئات من الاسهم التي كانت آنذاك جزءا من S قبل هذا، وثبتت تلك اللجان وكبيرة. عند حساب كيف كبيرة ضربة إلى أن استراتيجيات المتوسط المتحرك أخذت بسبب اللجان، ويفترض أن 1 كان لا بد من دفع ثمن كل عملية شراء أو بيع قبل الانفجار الكبير 0.5 في كل اتجاه حتى من خلال نهاية عام 1999 و 0.1 في كل اتجاه منذ ذلك الحين . تويتر: كيف 1000 استثمرت في التكنولوجيا يمكن أن تؤتي ثمارها مع تويتر الصورة جيسون بيليني ديه TheShortAnswer. صورة: اسوشيتد برس طريقة واحدة لتقدير مدى أهمية تكاليف المعاملات لتقييم هذه الاستراتيجيات فعالية هي التالية: عندما افتراض عدم وجود تكاليف المعاملات، وفاز العديد من استراتيجيات المتوسط المتحرك لا تعد ولا تحصى اعددت السوق خلال كامل الفترة الزمنية التي البيانات كانت متاحة. ومع ذلك، عند بما في ذلك تكاليف المعاملات، وكلها تقريبا منهم يتخلف. لذلك، والحد من وتيرة المعاملات المهم للغاية أن أي استراتيجية الحركة العادي. في حين أن هناك أكثر من طريقة واحدة للقيام بذلك، ولعل أبسط والأكثر شيوعا هو استخدام ما يسمى المغلف. هذا الأسلوب يسمح للمستثمر أن يختار مبلغ التعسفي التي يحتاجها مؤشر السوق للتحرك فوق أو تحت المتوسط المتحرك من أجل توليد معاملة. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم المغلف 1 و هي بالفعل في السوق، ثم مؤشر سوف تضطر إلى التخلي عن أكثر من 1 تحت المتوسط المتحرك لتوليد خطوة إلى نقد. على العكس من ذلك، إذا كنت في النقد، فإنك ستتحول فقط يعود إلى كونها في السوق إلا إذا ارتفع المؤشر إلى 1 على الأقل فوق متوسطه المتحرك. اختبرت العديد من أحجام مختلفة المغلف. في جميع الحالات تقريبا، وجدت أن الظرف الأمثل الحجم هو 5. عند استخدام المتوسط المتحرك ل 200 يوم لمؤشر داو جونز، على سبيل المثال، انخفضت وتيرة المعاملات من متوسط قدره ستة سنويا (أو مرة واحدة كل شهرين، في المتوسط) لمرة واحدة فقط في السنة، والذي أدى إلى صافي العائد أعلى بشكل ملحوظ من اللجان. العثور على 3: لجان بلا، وفاز على المدى القصير ماس المدى الطويل ماس إذا كانت اللجان يست عاملا، المتوسطات المتحركة على المدى القصير سيكون عموما الأفضل: أظهرت دراساتي أن أداء كقاعدة عامة قبل تكلفة المعاملات ينخفض كما يمكنك زيادة طول المتوسط المتحرك. ومع ذلك، بعد دمج افتراض جنة واقعية، وجاء على المدى الطويل المتوسطات المتحركة من قبل. حتى عند استخدام المغلفات للحد من وتيرة المعاملات على المدى القصير المتوسطات المتحركة، جاء استراتيجيات المتوسط المتحرك على المدى الطويل بشكل عام من قبل. ملاحظة بعناية، مع ذلك، أنه ليس هناك طول الأمثل من المتوسط المتحرك التي يجب أن توظف. نورمان Fosback، محرر لصندوق Fosback الصورة عراف، والرئيس السابق لمعهد بحوث الاقتصاد القياسي، ووضعها بهذه الطريقة في كتابه المقرر سوق الأسهم المنطق: لا توجد أرقام سحرية في الاتجاه التالي. بعض أطوال المتوسط المتحرك قد عملت أفضل في الماضي، ولكن بعد كل شيء، وشيء للعمل أفضل في الماضي واختبار كل شيء ممكن، وكيف يمكن مساعدة واحدة ولكن العثور عليه. وينبغي أن يكون الشرط الأساسي في أي اتجاه التالية نظام المتوسط المتحرك أن تتوقع عمليا عن متوسط أطوال الانتقال بنجاح إلى درجة أكبر أو أقل. أما في حالة عمل واحد فقط أو اثنين من أطوال، وهناك احتمال كبير من تم الحصول على نتائج ناجحة عن طريق الصدفة. العثور على 4: ليست كل المؤشرات على قدم المساواة عندما يتعلق الأمر استراتيجيات التحرك المتوسط ربما كنت أعتقد أنه لا توجد الآن ر يهم كثيرا مما مؤشر السوق الذي نستخدمه عند احتساب المتوسط المتحرك. ولكن هل من الخطأ: هناك اختلافات ملحوظة في العوائد الانتقال استراتيجيات متوسط اعتمادا على ما إذا كنت تستخدم داو وستاندرد بورز 500 أو مؤشر ناسداك لتوليد إشارات البيع والشراء. النظر في المتوسط المتحرك ل 200 يوم إلى جانب وجود مغلف 1. عند إسناد هذه الاستراتيجية على مؤشر داو جونز الصناعي، فقد أدى ذلك منذ 1990-100 المعاملات منفصلة لمدة متوسطها أربعة في السنة. ولكن عندما يطبق على S P 500 ولكن ليس مؤشر داو جونز. تباينات واسعة مثل هذا واحد تفجرت في كثير من الأحيان في بحثي. Fosback الصورة ملاحظة تحذيرية التي أشرت إليها أعلاه هي ذات الصلة كثيرا هنا أيضا. نيت فيرنون هو أحد كبار في جامعة روتشستر تخصص في الاقتصاد المالي. في الصيف الماضي، وكان أحد المتدربين لدايجست المالية هولبرت. وهو أيضا عضو في فريق كرة السلة في جامعة روتشستر. حقوق التأليف والنشر 2016 اف ب، وشركة جميع الحقوق محفوظة. البيانات اللحظية التي تقدمها ستة المعلومات المالية وتخضع لشروط الاستخدام. البيانات التاريخية والحالية في نهاية اليوم المقدمة من ستة المعلومات المالية. البيانات اللحظية تأخر فقا لمتطلبات الصرف. S الشركة، يتم توفير البيانات لحظيا شركة SEHK ستة المعلومات المالية وغير ما لا يقل عن 60 دقيقة تأخير. كل الاقتباسات هي في الوقت الصرف المحلي. الأسهم أعمدة المؤلف مواضيع لا العثور على نتائج آخر الأخبار
No comments:
Post a Comment